PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIX с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIX и IESC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FIX и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,149.18%
-23.57%
FIX
IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.14

IESC:

0.65

Коэф-т Сортино

FIX:

0.54

IESC:

1.30

Коэф-т Омега

FIX:

1.08

IESC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.18

IESC:

0.65

Коэф-т Мартина

FIX:

0.48

IESC:

2.09

Индекс Язвы

FIX:

15.70%

IESC:

22.41%

Дневная вол-ть

FIX:

55.11%

IESC:

71.36%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

FIX:

-37.72%

IESC:

-55.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$12.17B

IESC:

$5.70B

EPS

FIX:

$14.62

IESC:

$7.91

Цена/прибыль

FIX:

23.41

IESC:

33.58

PEG коэффициент

FIX:

2.06

IESC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$5.49B

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.16B

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$669.94M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции FIX уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 33.13% против 35.15% соответственно.


FIX

С начала года

-19.19%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-13.72%

1 год

9.42%

5 лет

62.57%

10 лет

33.13%

IESC

С начала года

-10.61%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

-10.22%

1 год

43.36%

5 лет

61.71%

10 лет

35.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.14
IESC: 0.65
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.54
IESC: 1.30
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.08
IESC: 1.17
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.18
IESC: 0.65
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 0.48
IESC: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.65
FIX
IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и IESC

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.39%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и IESC

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
-55.75%
FIX
IESC

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и IESC

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 16.01%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.69%
16.01%
FIX
IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab