PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с IESC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или IESC.

Корреляция

Корреляция между FIX и IESC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FIX и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,511.58%
-14.31%
FIX
IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.50

IESC:

0.78

Коэф-т Сортино

FIX:

0.99

IESC:

1.45

Коэф-т Омега

FIX:

1.15

IESC:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.64

IESC:

0.84

Коэф-т Мартина

FIX:

1.60

IESC:

2.33

Индекс Язвы

FIX:

18.31%

IESC:

24.83%

Дневная вол-ть

FIX:

58.94%

IESC:

73.93%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

FIX:

-27.69%

IESC:

-50.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$13.29B

IESC:

$3.92B

EPS

FIX:

$15.42

IESC:

$11.25

Коэффициент P/E

FIX:

24.40

IESC:

17.40

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

IESC:

0.00

Коэффициент P/S

FIX:

1.89

IESC:

1.31

Коэффициент P/B

FIX:

7.37

IESC:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$7.32B

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.57B

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$879.03M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIX имеют среднегодовую доходность 35.46%, а акции IESC немного впереди с 36.99%.

FIX

С начала года

-6.16%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

7.49%

1 год

28.12%

5 лет

67.66%

10 лет

35.46%

IESC

С начала года

0.22%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-3.17%

1 год

57.90%

5 лет

62.95%

10 лет

36.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.50
IESC: 0.78
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.99
IESC: 1.45
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.15
IESC: 1.19
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.64
IESC: 0.84
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.60
IESC: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.78
FIX
IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и IESC

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.34%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и IESC

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.69%
-50.39%
FIX
IESC

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и IESC

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 23.51%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.51%
24.91%
FIX
IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию