PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIX с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с IESC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FIX returned 51.53%/yr vs 49.34%/yr for IESC. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности FIX и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 86.29%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 101.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIX имеют среднегодовую доходность 51.53%, а акции IESC немного отстают с 49.34%.

FIX

1 день
-2.19%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
55.26%
С начала года
86.29%
1 год
151.77%
3 года*
114.63%
5 лет*
87.65%
10 лет*
51.53%
Всё время*
18.37%

IESC

1 день
3.11%
1 месяц
16.88%
6 месяцев
94.89%
С начала года
101.54%
1 год
134.00%
3 года*
127.46%
5 лет*
71.20%
10 лет*
49.34%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIX

Comfort Systems USA, Inc.
$1.02B$912.86M$909.51M

IESC

IES Holdings, Inc.
$143.12M$142.70M$173.44M

Сравнение доходности по годам FIX и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		86.29%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
IESC
IES Holdings, Inc.		101.54%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between FIX and IESC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.30

Over the past year, FIX and IESC have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$61.13B

IESC:

$15.62B

EPS

FIX:

$40.64

IESC:

$27.72

Коэффициент P/E

FIX:

42.74

IESC:

28.28

Коэффициент PEG

FIX:

0.65

IESC:

0.34

Коэффициент P/S

FIX:

5.46

IESC:

3.97

Коэффициент P/B

FIX:

19.03

IESC:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$11.23B

IESC:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.88B

IESC:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.96B

IESC:

$582.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKNFIX с STRL
Часто сравнивают с IESC:
IESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZIESC с TSSI

Доходность на риск

FIX vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIX c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.82

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.42

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

3.82

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.62

14.10

+7.53

FIX vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IESC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и IESC

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-98.78%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.45%

-35.26%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-49.23%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-54.22%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-54.28%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

0.00%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.93%

-54.76%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

9.54%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и IESC

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 18.62%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 36.04%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

36.04%

-17.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.85%

56.67%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.29%

74.04%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.95%

57.08%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.10%

49.52%

-6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и IESC

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 844.23M при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.66M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 557.97M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.55M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 441.60M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 256.13M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and IESC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (36.04%) compared to FIX (18.62%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs IESC's -98.78%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор