PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCI с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с FIX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SMCI returned 28.09%/yr vs 50.21%/yr for FIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 83.62%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 28.09% против 50.21% соответственно.

SMCI

1 день
-1.45%
1 месяц
-22.28%
6 месяцев
-26.99%
С начала года
-18.59%
1 год
-53.97%
3 года*
-7.71%
5 лет*
46.65%
10 лет*
28.09%
Всё время*
18.59%

FIX

1 день
2.28%
1 месяц
-12.97%
6 месяцев
53.02%
С начала года
83.62%
1 год
209.65%
3 года*
118.96%
5 лет*
87.12%
10 лет*
50.21%
Всё время*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-18.59%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		83.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between SMCI and FIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$15.41B

FIX:

$60.27B

EPS

SMCI:

$2.66

FIX:

$34.65

Коэффициент P/E

SMCI:

8.97

FIX:

49.41

Коэффициент PEG

SMCI:

0.20

FIX:

0.75

Коэффициент P/S

SMCI:

0.47

FIX:

5.96

Коэффициент P/B

SMCI:

2.12

FIX:

21.44

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$33.70B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$2.83B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$1.47B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

SMCI vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCIFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
3.68

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.85

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.50

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

11.11

-11.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

35.03

-36.30

SMCI vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCI и FIX

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-93.36%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-18.99%

-47.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-46.05%

-38.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-46.05%

-38.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-49.68%

-35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.94%

-17.15%

-62.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.20%

-37.97%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.59%

6.02%

+36.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и FIX

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 20.32%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.95%

20.32%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.52%

40.05%

+39.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.18%

57.49%

+29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.36%

45.41%

+41.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.08%

42.84%

+28.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и FIX

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.24B
2.87B
(SMCI) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.0%
26.3%
Активы портфеля
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

SMCI and FIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (25.95%) compared to FIX (20.32%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор