Сравнение IESC с UFPT
IESC (IES Holdings, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 48.95% против 26.04% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IESC и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between IESC and UFPT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.15 |
The correlation between IESC and UFPT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$14.83B
UFPT:
$1.77B
IESC:
$18.85
UFPT:
$8.81
IESC:
38.98
UFPT:
25.73
IESC:
0.47
UFPT:
0.48
IESC:
4.08
UFPT:
2.90
IESC:
13.83
UFPT:
4.03
IESC:
$3.63B
UFPT:
$608.85M
IESC:
$931.31M
UFPT:
$172.62M
IESC:
$487.14M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. UFPT — Ранг доходности на риск
IESC
UFPT
Сравнение IESC c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | -0.15 | +7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | -0.27 | +21.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.10 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и UFPT
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -88.53% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -30.69% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -48.31% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -48.31% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -48.31% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -36.75% | +35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -32.24% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 16.77% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и UFPT
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 9.41% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.79% | 30.26% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 43.47% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.94% | 44.22% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 39.62% | +8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и UFPT
Ни IESC, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и UFPT
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and UFPT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (11.77%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs UFPT's -88.53%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор