PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с IESC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 26.67% против 48.95% соответственно.

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
IESC
IES Holdings, Inc.		88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between FICO and IESC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.22

The correlation between FICO and IESC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

IESC:

$14.83B

EPS

FICO:

$31.51

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

IESC:

38.98

Коэффициент PEG

FICO:

2.04

IESC:

0.47

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

IESC:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

FICO vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.64

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.84

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

7.50

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

21.33

-22.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.64

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.05

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FICO и IESC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-98.32%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-21.80%

-30.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-49.23%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-54.22%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-54.28%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-0.97%

-48.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-55.01%

+36.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

7.66%

+19.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и IESC

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

11.77%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

49.79%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

62.06%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

53.94%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

48.10%

-10.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и IESC

Ни FICO, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
691.68M
974.20M
(FICO) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
24.5%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and IESC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор