PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICO с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с IESC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FICO (Fair Isaac Corporation) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 45.24%/yr for IESC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 59.64%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 26.66% против 45.24% соответственно.

FICO

1 день
0.53%
1 месяц
15.26%
6 месяцев
-19.36%
С начала года
-25.24%
1 год
-18.02%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.50%
10 лет*
26.66%
Всё время*
20.55%

IESC

1 день
1.31%
1 месяц
-12.82%
6 месяцев
34.98%
С начала года
59.64%
1 год
89.83%
3 года*
121.98%
5 лет*
65.53%
10 лет*
45.24%
Всё время*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-25.24%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
IESC
IES Holdings, Inc.		59.64%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between FICO and IESC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.22

The correlation between FICO and IESC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$29.31B

IESC:

$12.37B

EPS

FICO:

$31.71

IESC:

$18.86

Коэффициент P/E

FICO:

39.86

IESC:

32.93

Коэффициент PEG

FICO:

2.12

IESC:

0.40

Коэффициент P/S

FICO:

13.42

IESC:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

FICO vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.39

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
1.93

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

4.14

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

10.34

-11.02

FICO vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и IESC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-98.32%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-21.80%

-29.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-49.23%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-54.22%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-54.28%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.95%

-18.98%

-27.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-54.83%

+36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.42%

8.73%

+17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и IESC

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 11.12%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 20.14%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

20.14%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.98%

51.29%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.30%

64.97%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

54.61%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

48.23%

-10.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и IESC

Ни FICO, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
691.68M
974.20M
(FICO) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.8%
24.5%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and IESC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (20.14%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор