Сравнение FICO с FIX
FICO (Fair Isaac Corporation) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 26.67% против 50.73% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам FICO и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between FICO and FIX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between FICO and FIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
FIX:
$65.29B
FICO:
$31.51
FIX:
$34.64
FICO:
38.32
FIX:
53.47
FICO:
2.04
FIX:
0.81
FICO:
12.90
FIX:
6.45
FICO:
$2.26B
FIX:
$10.14B
FICO:
$1.90B
FIX:
$2.55B
FICO:
$1.16B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. FIX — Ранг доходности на риск
FICO
FIX
Сравнение FICO c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.65 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 19.28 | -19.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 59.72 | -60.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 4.98 | -5.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.94 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и FIX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -93.36% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -13.77% | -38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -46.05% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -46.05% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -49.68% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -9.28% | -40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -38.08% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 4.46% | +22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и FIX
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 12.60% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 37.27% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 53.46% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 44.49% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 42.35% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и FIX
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и FIX
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and FIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор