Сравнение FICO с FIX
FICO (Fair Isaac Corporation) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 51.54%/yr for FIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 108.99%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 26.32% против 51.54% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 26.32%
FIX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 108.99%
- 6 месяцев
- 105.17%
- 1 год
- 265.06%
- 3 года*
- 128.89%
- 5 лет*
- 90.77%
- 10 лет*
- 51.54%
Сравнение доходности по годам FICO и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.35% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 108.99% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between FICO and FIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between FICO and FIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.96B
FIX:
$68.69B
FICO:
$31.71
FIX:
$34.65
FICO:
37.13
FIX:
56.23
FICO:
1.97
FIX:
0.85
FICO:
12.50
FIX:
6.79
FICO:
$2.26B
FIX:
$10.14B
FICO:
$1.90B
FIX:
$2.55B
FICO:
$1.16B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. FIX — Ранг доходности на риск
FICO
FIX
Сравнение FICO c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.61 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 16.92 | -17.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 55.58 | -56.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и FIX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -93.36% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -15.78% | -35.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -46.05% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -46.05% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -49.68% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.57% | -5.70% | -44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -38.01% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.08% | 4.79% | +22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и FIX
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.61%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 19.92% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 39.22% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 55.89% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 45.07% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 42.68% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и FIX
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.13% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и FIX
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and FIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (19.92%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор