PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIX и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FIX с LLY

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или LLY.

Доходность

Сравнение доходности FIX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.96

LLY:

-0.26

Коэф-т Сортино

FIX:

1.39

LLY:

-0.10

Коэф-т Омега

FIX:

1.22

LLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

FIX:

1.15

LLY:

-0.39

Коэф-т Мартина

FIX:

2.81

LLY:

-0.69

Индекс Язвы

FIX:

18.86%

LLY:

14.16%

Дневная вол-ть

FIX:

57.42%

LLY:

38.76%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FIX:

-9.78%

LLY:

-17.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$17.38B

LLY:

$735.57B

EPS

FIX:

$16.65

LLY:

$12.28

Коэффициент P/E

FIX:

29.59

LLY:

65.76

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

LLY:

1.26

Коэффициент P/S

FIX:

2.41

LLY:

15.01

Коэффициент P/B

FIX:

9.94

LLY:

46.66

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$7.32B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.57B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$913.69M

LLY:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 36.75% против 27.63% соответственно.

FIX

С начала года

17.07%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

9.24%

1 год

54.52%

3 года

88.17%

5 лет

67.51%

10 лет

36.75%

LLY

С начала года

2.88%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

2.00%

1 год

-9.98%

3 года

40.81%

5 лет

39.10%

10 лет

27.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и LLY

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности LLY в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.30%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
LLY
Eli Lilly and Company		0.71%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FIX и LLY

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и LLY

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
1.83B
12.73B
(FIX) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
22.0%
82.5%
(FIX) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.