PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с LLY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или LLY.

Корреляция

Корреляция между FIX и LLY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FIX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.67%
-22.39%
FIX
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.18

LLY:

-0.13

Коэф-т Сортино

FIX:

0.63

LLY:

0.05

Коэф-т Омега

FIX:

1.09

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.23

LLY:

-0.17

Коэф-т Мартина

FIX:

0.63

LLY:

-0.36

Индекс Язвы

FIX:

16.90%

LLY:

11.59%

Дневная вол-ть

FIX:

57.90%

LLY:

32.76%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FIX:

-38.61%

LLY:

-24.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$12.60B

LLY:

$676.82B

EPS

FIX:

$13.80

LLY:

$11.17

Цена/прибыль

FIX:

24.45

LLY:

64.54

PEG коэффициент

FIX:

2.06

LLY:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$5.49B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.16B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$669.94M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 33.04% против 28.05% соответственно.

FIX

С начала года

-20.34%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-16.99%

1 год

11.50%

5 лет

55.97%

10 лет

33.04%

LLY

С начала года

-6.46%

1 месяц

-12.52%

6 месяцев

-20.57%

1 год

-4.78%

5 лет

39.48%

10 лет

28.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FIX: 0.18
LLY: -0.13
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.63
LLY: 0.05
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.09
LLY: 1.01
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FIX: 0.23
LLY: -0.17
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 0.63
LLY: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.13
FIX
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и LLY

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности LLY в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.40%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FIX и LLY

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.61%
-24.65%
FIX
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и LLY

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.37%
11.79%
FIX
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию