PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с FICO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

IESC (IES Holdings, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IESC returned 49.38%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 85.84%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 49.38% против 26.32% соответственно.

IESC

1 день
1.13%
1 месяц
6.58%
С начала года
85.84%
6 месяцев
81.71%
1 год
147.82%
3 года*
133.37%
5 лет*
69.71%
10 лет*
49.38%

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		85.84%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between IESC and FICO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.22

The correlation between IESC and FICO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$14.59B

FICO:

$27.96B

EPS

IESC:

$18.86

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

IESC:

38.33

FICO:

37.13

Коэффициент PEG

IESC:

0.46

FICO:

1.97

Коэффициент P/S

IESC:

4.01

FICO:

12.50

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с MYRGIESC с ROADIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

IESC vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESCFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.70

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.81

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.89

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.82

-0.69

+7.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.21

-1.30

+20.51

IESC vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и FICO

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-79.26%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-50.93%

+29.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-61.28%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-61.28%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-61.28%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-50.57%

+44.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.90%

-18.07%

-36.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

27.08%

-19.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и FICO

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

13.61%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

39.61%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.96%

50.79%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.36%

40.88%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.22%

38.11%

+10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и FICO

Ни IESC, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
974.20M
691.68M
(IESC) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.5%
86.8%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and FICO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (19.42%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs FICO's -79.26%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор