20250209-2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	20%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20250209-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

20250209-2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.41% с начала года и доходность в 13.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 20250209-2	0.55%	1.20%	10.41%	11.01%	24.96%	19.31%	11.24%	13.37%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	1.03%	0.52%	0.91%	4.77%	4.17%	0.03%	1.58%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.17%	1.69%	1.02%	1.22%	2.27%	4.32%	0.32%	1.72%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.34%	3.58%	14.73%	16.65%	31.41%	19.03%	9.51%	10.72%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.40%	3.43%	14.08%	15.91%	30.59%	18.67%	8.56%	10.41%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.92%	4.90%	12.51%	12.32%	14.02%	10.14%	2.55%	5.65%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	0.37%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.76%	1.90%	10.77%	12.57%	26.52%	16.61%	5.03%	9.00%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	1.50%	5.04%	5.48%	12.50%	13.79%	9.41%	9.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 20250209-2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.70%	2.15%	-5.45%	8.56%	3.96%	-1.37%							10.41%
2025	2.52%	-0.01%	-2.66%	0.69%	5.01%	3.95%	1.55%	1.91%	4.06%	2.35%	0.30%	-0.25%	20.95%
2024	-0.28%	3.40%	3.07%	-2.59%	4.71%	1.93%	2.01%	2.30%	3.25%	-1.46%	3.25%	-2.45%	18.19%
2023	6.65%	-3.16%	4.62%	1.09%	0.15%	4.50%	3.12%	-2.65%	-4.44%	-1.50%	8.10%	4.46%	21.98%
2022	-4.66%	-2.57%	2.88%	-7.69%	0.03%	-6.61%	6.83%	-3.65%	-9.16%	3.79%	7.14%	-4.30%	-17.99%
2021	-0.34%	0.30%	3.11%	4.28%	0.67%	1.58%	1.69%	2.55%	-4.39%	5.01%	-0.80%	3.74%	18.42%

Метрики бенчмарка

20250209-2 has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.79, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.20%) than losses (77.73%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 2.08%

Бета: 0.79

R²: 0.94

Участие в росте: 82.20%

Участие в снижении: 77.73%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 20250209-2 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

20250209-2 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 20250209-2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.11	1.86	+0.25
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.89	2.53	+0.36
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.93	2.53	+0.40
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.77	11.37	+1.40

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	36	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.56	0.82	1.10	0.66	1.84
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	60	1.81	2.50	1.33	2.58	9.92
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	59	1.79	2.48	1.33	2.53	9.70
VNQ Vanguard Real Estate ETF	31	0.96	1.39	1.17	1.56	4.90
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	48	1.49	2.10	1.28	2.21	7.80
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	25	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 20250209-2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.11 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20250209-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.76%	1.91%	2.02%	2.14%	2.06%	1.74%	1.65%	2.11%	2.28%	1.99%	2.18%	2.22%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.62%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.62%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.54%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.44%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

20250209-2 показал максимальную просадку в 28.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 20250209-2 составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-28.36%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 1d	5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-24.40%окт. 2022 г.	9mo 13d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.95%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 7d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.47%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 19d	6mo 15dавг. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-11.36%янв. 2016 г.	8mo 26d	3mo	11mo 26dапр. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.27	1.26	1.22	1.20	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 20250209-2 с S&P 500 Index

Корреляция 20250209-2 с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BND: -0.00.

-0.00

0.02

0.02

0.39

0.58

0.68

0.80

0.80

0.91

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 20250209-2. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.95, а самая низкая у BNDX: 0.11.

0.11

0.12

0.16

0.49

0.64

0.78

0.86

0.87

0.90

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	BNDX	BND	XLU	VNQ	VWO	QQQ	VEA	VEU	VOO
GLD	1.00	0.27	0.36	0.14	0.12	0.17	0.02	0.17	0.18	0.02
BNDX	0.27	1.00	0.73	0.20	0.20	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02
BND	0.36	0.73	1.00	0.25	0.24	0.03	0.02	0.05	0.05	-0.00
XLU	0.14	0.20	0.25	1.00	0.60	0.25	0.26	0.34	0.32	0.39
VNQ	0.12	0.20	0.24	0.60	1.00	0.41	0.45	0.53	0.51	0.58
VWO	0.17	0.03	0.03	0.25	0.41	1.00	0.64	0.79	0.88	0.68
QQQ	0.02	0.04	0.02	0.26	0.45	0.64	1.00	0.70	0.71	0.91
VEA	0.17	0.04	0.05	0.34	0.53	0.79	0.70	1.00	0.98	0.80
VEU	0.18	0.04	0.05	0.32	0.51	0.88	0.71	0.98	1.00	0.80
VOO	0.02	0.02	-0.00	0.39	0.58	0.68	0.91	0.80	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 20250209-2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 20250209-2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации