Сравнение VEU с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEU и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или VWO.
Корреляция
Корреляция между VEU и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VWO
Основные характеристики
VEU:
0.63
VWO:
0.53
VEU:
0.98
VWO:
0.80
VEU:
1.13
VWO:
1.11
VEU:
0.75
VWO:
0.46
VEU:
2.36
VWO:
1.50
VEU:
4.37%
VWO:
5.88%
VEU:
16.89%
VWO:
18.46%
VEU:
-61.52%
VWO:
-67.68%
VEU:
-0.99%
VWO:
-7.08%
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.22% против 3.54% соответственно.
VEU
10.16%
16.35%
4.75%
10.51%
10.78%
5.22%
VWO
4.38%
15.12%
-1.88%
9.72%
7.99%
3.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VWO
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEU и VWO
VEU
VWO
Сравнение VEU c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VWO
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VWO в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.91% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.09% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VWO
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VWO
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.95% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.