Сравнение VEU с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEU и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.66% соответственно.
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VWO
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEU vs. VWO — Ранг доходности на риск
VEU
VWO
Сравнение VEU c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.28 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.80 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.89 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 7.18 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEU и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VWO
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VWO
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -67.68% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.23% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -32.80% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -36.39% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -8.13% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -15.93% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.22% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VWO
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.65% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.41% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.26% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 17.83% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.21% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.18% | -2.05% |