Сравнение VEA с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VEA и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VEU.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VEU
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 5.25% против 4.80% соответственно.
VEA
4.47%
-4.06%
-1.59%
11.38%
5.86%
5.25%
VEU
6.62%
-4.21%
-0.29%
12.64%
5.54%
4.80%
Основные характеристики
| VEA | VEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 4.79 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.62% |
| Макс. просадка | -60.70% | -61.52% |
| Текущая просадка | -7.78% | -7.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VEU
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEA и VEU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VEU
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VEU в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.99% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VEU
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VEU
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.61% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.