Сравнение VEA с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VEA и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VEU.
Основные характеристики
| VEA | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.59% | 1.62% |
| Дох-ть за 1 год | 7.98% | 8.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | -0.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 5.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 12.50% |
| Макс. просадка | -60.70% | -61.52% |
| Current Drawdown | -3.76% | -4.04% |
Корреляция
Корреляция между VEA и VEU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VEU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 1.59%, а VEU немного выше – 1.62%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 4.65% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VEU
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VEU
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VEU в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.39% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.45% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VEU
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VEU
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.21% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.