Сравнение VWO с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VWO и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VEU.
Основные характеристики
| VWO | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.43% | 1.62% |
| Дох-ть за 1 год | 7.00% | 8.21% |
| Дох-ть за 3 года | -5.09% | -0.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.15% | 5.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.13% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 13.83% | 12.50% |
| Макс. просадка | -67.68% | -61.52% |
| Current Drawdown | -19.15% | -4.04% |
Корреляция
Корреляция между VWO и VEU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VEU
С начала года, VWO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 3.13% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VEU
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VEU
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VEU в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.53% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.45% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VEU
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VEU
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.