2026-9

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-9 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-9 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.6%.

2026-9: годовая альфа составляет 29.06%, бета — 0.90, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 28.07.2025.

• Портфель участвовал в 211.34% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -13.99%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 29.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.90 и R² 0.55 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия 2026-9 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-9. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 2026-9 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-9 показал максимальную просадку в 6.92%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-9 составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.