Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-9 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель 2026-9 | 1.28% | 4.68% | 26.30% | 28.05% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
0883.HK CNOOC Ltd | -2.84% | -6.40% | 15.39% | 18.85% | 37.56% | 38.35% | 34.17% | 18.76% |
1308.HK SITC International Holdings Co Ltd | 0.40% | 0.33% | 30.57% | 31.99% | 47.44% | 47.33% | 18.18% | 36.74% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 3.56% | 0.96% | 47.24% | 44.58% | — | — | — | — |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | -1.35% | 26.97% | 70.63% | 80.10% | 130.45% | 70.81% | 53.39% | 30.65% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.39% | -6.17% | 7.90% | 9.07% | 12.79% | -0.78% | 4.15% | — |
RHM.DE Rheinmetall AG | -4.38% | 2.41% | -26.56% | -24.12% | -35.07% | 68.84% | 68.81% | 38.39% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 2.62% | -4.92% | 0.17% | 0.29% | 25.65% | 30.05% | 18.58% | 12.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.02% | 0.28% | 1.63% | 1.80% | 3.93% | 4.69% | 3.56% | — |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.85% | 1.51% | -2.33% | -1.40% | 7.35% | — | — | — |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 4.38% | 16.31% | 79.69% | 83.94% | 152.58% | 62.32% | 39.72% | 38.18% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении 2026-9 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.47% | 4.04% | -3.60% | 10.05% | 4.52% | 0.93% | 26.30% | ||||||
| 2025 | -1.54% | 2.33% | 7.96% | 2.41% | -2.42% | 2.43% | 11.35% |
Метрики бенчмарка
2026-9 has an annualized alpha of 20.43%, beta of 0.97, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2025.
- This portfolio captured 136.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -29.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 20.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.60, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 20.43%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 136.91%
- Участие в снижении
- -29.91%
Комиссия
Комиссия 2026-9 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-9 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.14 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.89 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
0883.HK CNOOC Ltd | 76 | 1.36 | 1.98 | 1.24 | 2.05 | 5.82 |
1308.HK SITC International Holdings Co Ltd | 80 | 1.51 | 2.17 | 1.26 | 2.97 | 6.82 |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | — | — | — | — | — | — |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 93 | 3.08 | 3.31 | 1.50 | 5.18 | 12.94 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 36 | 1.12 | 1.58 | 1.20 | 1.79 | 6.05 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 10 | -0.77 | -0.94 | 0.89 | -0.80 | -1.73 |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 27 | 0.95 | 1.32 | 1.20 | 1.06 | 3.02 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.33 | 274.27 | 194.55 | 396.11 | 4,438.60 |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 14 | 0.30 | 0.61 | 1.07 | 0.37 | 0.90 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 96 | 4.61 | 4.60 | 1.65 | 10.28 | 37.77 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026-9 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.71% | 2.35% | 3.10% | 5.47% | 2.72% | 1.59% | 1.60% | 1.78% | 1.22% | 1.26% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0883.HK CNOOC Ltd | 5.29% | 6.53% | 7.32% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% |
1308.HK SITC International Holdings Co Ltd | 8.67% | 9.69% | 7.83% | 16.32% | 21.89% | 8.51% | 4.69% | 4.63% | 6.10% | 3.37% | 5.51% | 5.35% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.00% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2026-9 показал максимальную просадку в 6.92%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка 2026-9 составляет 2.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -6.92%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.75%нояб. 2025 г. | 10d | 1mo 12d | 1mo 22dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.87%июнь 2026 г. | 7d | — | 13d 2hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -5.47%февр. 2026 г. | 7d | 14d | 21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.22%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.70 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.70, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2026-9 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.75 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SMH: 0.79, а самая низкая у SGOV: -0.10.
Таблица корреляции активов
| KMLM | 0883.HK | SGOV | 1308.HK | RHM.DE | SGOL | ATI | SHLD | VYMI | SMH | AIPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMLM | 1.00 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | -0.09 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 0883.HK | 0.09 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| SGOV | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | -0.13 | -0.06 | -0.10 | -0.12 | -0.14 |
| 1308.HK | 0.05 | 0.20 | 0.07 | 1.00 | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| RHM.DE | 0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.07 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.67 | 0.22 | 0.10 | 0.14 |
| SGOL | 0.12 | -0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.32 | 0.45 | 0.28 | 0.31 |
| ATI | -0.09 | -0.06 | -0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.57 |
| SHLD | 0.05 | -0.02 | -0.06 | 0.07 | 0.67 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 0.43 |
| VYMI | 0.01 | 0.03 | -0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.50 |
| SMH | -0.03 | 0.04 | -0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.28 | 0.48 | 0.31 | 0.52 | 1.00 | 0.82 |
| AIPO | -0.01 | -0.01 | -0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.31 | 0.57 | 0.43 | 0.50 | 0.82 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю 2026-9
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026-9 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации