PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0883.HK с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0883.HK с SGOL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

0883.HK (CNOOC Ltd) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, 0883.HK returned 18.86%/yr vs 12.63%/yr for SGOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0883.HK и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CNOOC Ltd (0883.HK) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0883.HK торгуется в HKD, в то время как SGOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOL были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0883.HK показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции 0883.HK превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 18.86% против 12.63% соответственно.

0883.HK

1 день
-2.89%
1 месяц
-6.39%
С начала года
16.11%
6 месяцев
19.59%
1 год
37.22%
3 года*
38.41%
5 лет*
34.40%
10 лет*
18.86%

SGOL

1 день
2.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.96%
1 год
25.41%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.80%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0883.HK и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0883.HK
CNOOC Ltd		16.11%19.77%57.91%44.90%46.98%19.64%-40.48%13.63%12.79%21.28%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.82%64.31%26.24%12.98%-0.34%-3.42%24.47%17.58%-1.73%13.72%

Correlation

The correlation between 0883.HK and SGOL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNOOC Ltd

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

0883.HK vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0883.HK c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNOOC Ltd (0883.HK) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0883.HKSGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.94

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.31

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.06

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

3.04

+2.75

0883.HK vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0883.HK на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SGOL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0883.HK и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0883.HK и SGOL

Максимальная просадка 0883.HK за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0883.HK и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0883.HKSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-45.84%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-24.06%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-24.06%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-24.06%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.59%

-24.06%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-19.66%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-18.38%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

8.40%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 0883.HK и SGOL

CNOOC Ltd (0883.HK) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 8.53% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0883.HKSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.28%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

23.98%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

27.23%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

18.11%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

16.03%

+15.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0883.HK и SGOL

Дивидендная доходность 0883.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.29%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0883.HK and SGOL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0883.HK и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор