PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с 0883.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с 0883.HK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while 0883.HK (CNOOC Ltd) is a stock. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 37.56% for 0883.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и 0883.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и CNOOC Ltd (0883.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD торгуется в USD, в то время как 0883.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0883.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у 0883.HK с доходностью 15.39%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

0883.HK

1 день
-2.84%
1 месяц
-6.40%
С начала года
15.39%
6 месяцев
18.85%
1 год
37.56%
3 года*
38.35%
5 лет*
34.17%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и 0883.HK

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
0883.HK
CNOOC Ltd		15.39%19.56%58.71%-0.67%

Correlation

The correlation between SHLD and 0883.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

CNOOC Ltd

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM

Доходность на риск

SHLD vs. 0883.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c 0883.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и CNOOC Ltd (0883.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLD0883.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.36

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.98

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.05

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

5.82

-4.93

SHLD vs. 0883.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа 0883.HK равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и 0883.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и 0883.HK

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки 0883.HK в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и 0883.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD0883.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-74.18%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-18.89%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-18.89%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-24.71%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

6.56%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и 0883.HK

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с CNOOC Ltd (0883.HK) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0883.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD0883.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.47%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

24.35%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

28.51%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

29.84%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

31.93%

-10.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и 0883.HK

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности 0883.HK в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.29%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and 0883.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и 0883.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор