PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с RHM.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) is Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock. Over the past 5 years, KMLM returned 4.15%/yr vs 68.81%/yr for RHM.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KMLM торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -26.56%.

KMLM

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.17%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.07%
1 год
12.79%
3 года*
-0.78%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

RHM.DE

1 день
-4.38%
1 месяц
2.41%
С начала года
-26.56%
6 месяцев
-24.12%
1 год
-35.07%
3 года*
68.84%
5 лет*
68.81%
10 лет*
38.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и RHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.90%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-26.56%188.18%104.13%61.77%115.57%-9.52%13.66%

Correlation

The correlation between KMLM and RHM.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с UBT
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

KMLM vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLMRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.77

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.94

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.80

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

-1.73

+7.78

KMLM vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа RHM.DE равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и RHM.DE

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-77.87%

+50.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-43.61%

+36.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-43.61%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-43.61%

+16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-42.25%

+26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-23.75%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

20.27%

-18.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и RHM.DE

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.31%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

12.42%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

34.47%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

45.69%

-34.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

42.94%

-28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

38.77%

-24.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и RHM.DE

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RHM.DE в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RHM.DE
Rheinmetall AG		1.00%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and RHM.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор