Сравнение ATI с SGOL
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, ATI returned 30.65%/yr vs 12.52%/yr for SGOL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATI и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 30.65% против 12.52% соответственно.
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам ATI и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between ATI and SGOL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between ATI and SGOL shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. SGOL — Ранг доходности на риск
ATI
SGOL
Сравнение ATI c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATI | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 1.06 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 3.02 | +9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATI и SGOL
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -45.51% | -49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -24.37% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -24.37% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -24.37% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -24.37% | -58.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -19.96% | +18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -18.41% | -42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 8.56% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и SGOL
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 8.28% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 23.97% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 27.20% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 18.14% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 16.06% | +35.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и SGOL
Ни ATI, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATI and SGOL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (13.43%) compared to SGOL (8.28%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs SGOL's -45.51%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор