PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с 1308.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с 1308.HK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while 1308.HK (SITC International Holdings Co Ltd) is a stock. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 47.44% for 1308.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и 1308.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD торгуется в USD, в то время как 1308.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1308.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у 1308.HK с доходностью 30.57%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

1308.HK

1 день
0.40%
1 месяц
0.33%
С начала года
30.57%
6 месяцев
31.99%
1 год
47.44%
3 года*
47.33%
5 лет*
18.18%
10 лет*
36.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и 1308.HK

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
1308.HK
SITC International Holdings Co Ltd		30.57%50.17%68.27%0.84%

Correlation

The correlation between SHLD and 1308.HK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

SITC International Holdings Co Ltd

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с 1308.HK:
1308.HK с 0316.HK1308.HK с 1919.HK1308.HK с CMRE1308.HK с 011200.KS1308.HK с 2343.HK1308.HK с IGHG1308.HK с MATX

Доходность на риск

SHLD vs. 1308.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
1308.HK
Ранг доходности на риск 1308.HK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1308.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1308.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1308.HK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1308.HK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1308.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c 1308.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLD1308.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.51

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.17

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.97

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

6.82

-5.93

SHLD vs. 1308.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа 1308.HK равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и 1308.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и 1308.HK

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки 1308.HK в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и 1308.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD1308.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-71.50%

+51.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-16.37%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-3.06%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-23.15%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

7.06%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и 1308.HK

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) имеют волатильность 9.07% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD1308.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.22%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

22.43%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

32.27%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

46.26%

-24.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

41.39%

-20.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и 1308.HK

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности 1308.HK в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1308.HK
SITC International Holdings Co Ltd		8.67%9.69%7.83%16.32%21.89%8.51%4.69%4.63%6.10%3.37%5.51%5.35%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and 1308.HK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и 1308.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор