Сравнение SHLD с RHM.DE
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs -35.07% for RHM.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и RHM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLD торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -26.56%.
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHM.DE
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -24.12%
- 1 год
- -35.07%
- 3 года*
- 68.84%
- 5 лет*
- 68.81%
- 10 лет*
- 38.39%
Сравнение доходности по годам SHLD и RHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
RHM.DE Rheinmetall AG | -26.56% | 188.18% | 104.13% | 15.52% |
Correlation
The correlation between SHLD and RHM.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between SHLD and RHM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск
SHLD
RHM.DE
Сравнение SHLD c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | RHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.80 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.73 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и RHM.DE
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и RHM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -77.87% | +57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -43.61% | +23.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -42.25% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -23.75% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 20.27% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и RHM.DE
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.07%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 12.42% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 34.47% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 45.69% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 42.94% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 38.77% | -17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и RHM.DE
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RHM.DE в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.00% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and RHM.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и RHM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор