PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHM.DE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHM.DE с SGOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RHM.DE returned 71.68%/yr vs 4.50%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RHM.DE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rheinmetall AG (RHM.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RHM.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RHM.DE показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 3.17%.

RHM.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
7.64%
С начала года
-22.00%
6 месяцев
-24.77%
1 год
-32.18%
3 года*
70.90%
5 лет*
71.68%
10 лет*
38.55%

SGOV

1 день
0.10%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.29%
1 год
3.75%
3 года*
2.30%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHM.DE и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RHM.DE
Rheinmetall AG		-22.00%155.27%116.51%56.82%128.13%-1.77%15.72%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.17%-8.13%12.22%1.97%7.88%7.52%-9.26%

Correlation

The correlation between RHM.DE and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RHM.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHM.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RHM.DESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.66

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.98

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.08

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.58

-4.11

RHM.DE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHM.DE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHM.DE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RHM.DE и SGOV

Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHM.DESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.51%

-11.59%

-64.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-3.84%

-39.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.11%

-11.53%

-31.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-11.59%

-31.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-6.37%

-32.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-5.75%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.80%

1.60%

+18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RHM.DE и SGOV

Rheinmetall AG (RHM.DE) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHM.DESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

1.30%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.58%

4.35%

+29.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

6.30%

+38.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.96%

7.70%

+34.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

7.47%

+30.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHM.DE и SGOV

Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHM.DE and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHM.DE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор