PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с 0883.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOL с 0883.HK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while 0883.HK (CNOOC Ltd) is a stock. Over the past 10 years, SGOL returned 12.52%/yr vs 18.76%/yr for 0883.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и 0883.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и CNOOC Ltd (0883.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGOL торгуется в USD, в то время как 0883.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0883.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у 0883.HK с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям 0883.HK по среднегодовой доходности: 12.52% против 18.76% соответственно.

SGOL

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
25.65%
3 года*
30.05%
5 лет*
18.58%
10 лет*
12.52%

0883.HK

1 день
-2.84%
1 месяц
-6.40%
С начала года
15.39%
6 месяцев
18.85%
1 год
37.56%
3 года*
38.35%
5 лет*
34.17%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOL и 0883.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.17%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
0883.HK
CNOOC Ltd		15.39%19.56%58.71%44.92%46.73%18.97%-40.19%14.22%12.51%20.38%

Correlation

The correlation between SGOL and 0883.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

CNOOC Ltd

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU
Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM

Доходность на риск

SGOL vs. 0883.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c 0883.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и CNOOC Ltd (0883.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOL0883.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.36

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.98

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.05

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

5.82

-2.81

SGOL vs. 0883.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа 0883.HK равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и 0883.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOL и 0883.HK

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки 0883.HK в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и 0883.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOL0883.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-74.18%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-18.89%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-30.46%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-30.46%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.37%

-56.21%

+31.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.96%

-18.89%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-24.71%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

6.56%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и 0883.HK

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и CNOOC Ltd (0883.HK) имеют волатильность 8.28% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOL0883.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.47%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

24.35%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

28.51%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

29.84%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

31.93%

-15.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и 0883.HK

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0883.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.29%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOL and 0883.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и 0883.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор