PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с RHM.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 70.12%/yr for RHM.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGOV торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -23.20%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

RHM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.10%
С начала года
-23.20%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-32.09%
3 года*
74.89%
5 лет*
70.12%
10 лет*
38.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и RHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-23.20%188.18%104.13%61.77%115.57%-9.52%29.28%

Correlation

The correlation between SGOV and RHM.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

SGOV vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.67

+20.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.75

+276.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.91

+194.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.70

+398.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-1.51

+4,463.49

SGOV vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа RHM.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и RHM.DE

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-78.07%

+78.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-43.61%

+43.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-43.61%

+43.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-43.61%

+43.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.60%

+39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-23.87%

+23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

20.10%

-20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и RHM.DE

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

11.77%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

34.25%

-34.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

45.54%

-45.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

42.88%

-42.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

38.75%

-38.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и RHM.DE

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности RHM.DE в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and RHM.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор