Сравнение RHM.DE с SHLD
RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, RHM.DE returned -35.30% vs 6.95% for SHLD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RHM.DE и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RHM.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RHM.DE показывает доходность -25.58%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.05%.
RHM.DE
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -25.58%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- -35.30%
- 3 года*
- 65.61%
- 5 лет*
- 69.96%
- 10 лет*
- 38.01%
SHLD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHM.DE и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RHM.DE Rheinmetall AG | -25.58% | 155.27% | 116.51% | 12.55% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.05% | 53.49% | 43.94% | 9.77% |
Correlation
The correlation between RHM.DE and SHLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between RHM.DE and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHM.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
RHM.DE
SHLD
Сравнение RHM.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHM.DE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.35 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 0.82 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHM.DE и SHLD
Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHM.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.51% | -20.18% | -56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -20.18% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.58% | -18.74% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -3.29% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 8.44% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHM.DE и SHLD
Rheinmetall AG (RHM.DE) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHM.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 8.32% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 19.29% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 24.08% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 21.11% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.80% | 21.11% | +16.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHM.DE и SHLD
Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.00% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHM.DE and SHLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RHM.DE и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор