PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0883.HK с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0883.HK с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

0883.HK (CNOOC Ltd) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, 0883.HK returned 37.22% vs 7.14% for SHLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0883.HK и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CNOOC Ltd (0883.HK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0883.HK торгуется в HKD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0883.HK показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.70%.

0883.HK

1 день
-2.89%
1 месяц
-6.39%
С начала года
16.11%
6 месяцев
19.59%
1 год
37.22%
3 года*
38.41%
5 лет*
34.40%
10 лет*
18.86%

SHLD

1 день
-0.86%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.74%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0883.HK и SHLD

2026 (YTD)202520242023
0883.HK
CNOOC Ltd		16.11%19.77%57.91%-0.91%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.70%74.50%34.33%12.64%

Correlation

The correlation between 0883.HK and SHLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNOOC Ltd

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

0883.HK vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0883.HK c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNOOC Ltd (0883.HK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0883.HKSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.29

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.59

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.36

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

0.88

+4.92

0883.HK vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0883.HK на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0883.HK и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0883.HK и SHLD

Максимальная просадка 0883.HK за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0883.HK и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0883.HKSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-20.00%

-54.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-20.00%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-18.76%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-3.36%

-20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

8.17%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 0883.HK и SHLD

Текущая волатильность для CNOOC Ltd (0883.HK) составляет 8.53%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что 0883.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0883.HKSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.07%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

19.94%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

24.51%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

21.27%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

21.27%

+10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0883.HK и SHLD

Дивидендная доходность 0883.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.29%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0883.HK and SHLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0883.HK и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор