PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1308.HK с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1308.HK с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

1308.HK (SITC International Holdings Co Ltd) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, 1308.HK returned 47.08% vs 7.14% for SHLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1308.HK и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1308.HK торгуется в HKD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1308.HK показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.70%.

1308.HK

1 день
0.35%
1 месяц
0.35%
С начала года
31.39%
6 месяцев
32.82%
1 год
47.08%
3 года*
47.40%
5 лет*
18.38%
10 лет*
36.86%

SHLD

1 день
-0.86%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.74%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1308.HK и SHLD

2026 (YTD)202520242023
1308.HK
SITC International Holdings Co Ltd		31.39%50.42%67.42%0.60%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.70%74.50%34.33%12.64%

Correlation

The correlation between 1308.HK and SHLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITC International Holdings Co Ltd

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с 1308.HK:
1308.HK с 0316.HK1308.HK с 1919.HK1308.HK с CMRE1308.HK с 011200.KS1308.HK с 2343.HK1308.HK с IGHG1308.HK с MATX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

1308.HK vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1308.HK
Ранг доходности на риск 1308.HK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1308.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1308.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1308.HK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1308.HK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1308.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1308.HK c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1308.HKSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.29

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.59

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.36

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

0.88

+5.94

1308.HK vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1308.HK на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1308.HK и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1308.HK и SHLD

Максимальная просадка 1308.HK за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1308.HK и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1308.HKSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-20.00%

-51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-20.00%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-18.76%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-3.36%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

8.17%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 1308.HK и SHLD

SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.22% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1308.HKSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.07%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

19.94%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

24.51%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

21.27%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.36%

21.27%

+20.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1308.HK и SHLD

Дивидендная доходность 1308.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1308.HK
SITC International Holdings Co Ltd		8.67%9.69%7.83%16.32%21.89%8.51%4.69%4.63%6.10%3.37%5.51%5.35%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

1308.HK and SHLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1308.HK и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор