Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 12.50% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 12.50% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 12.50% |
CRCL Circle Internet Group, Inc | Financial Services | 12.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 12.50% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 12.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 12.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DeFi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2025 г., начальной даты CRCL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель DeFi | 2.74% | -4.17% | -5.22% | -33.40% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CRCL Circle Internet Group, Inc | 0.34% | -15.56% | 19.09% | -37.23% | — | — | — | — |
COIN Coinbase Global, Inc. | -0.05% | -12.36% | -22.57% | -54.79% | 15.59% | 41.78% | — | — |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 3.38% | 3.30% | -18.59% | -42.31% | -7.27% | — | — | — |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 3.70% | -7.66% | -15.56% | -61.22% | -46.08% | 64.14% | 12.53% | 21.78% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 4.63% | 0.71% | -5.91% | -27.03% | 65.55% | 45.00% | 2.68% | — |
BKCH Global X Blockchain ETF | 6.70% | 3.27% | -1.53% | -39.07% | 116.81% | 49.27% | — | — |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 2.55% | -0.06% | -0.60% | 1.00% | 37.72% | 19.74% | 11.96% | 14.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.32% | -2.20% | 0.84% | -0.43% | 2.84% | -3.30% | -5.73% | -1.42% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +4.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +70.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DeFi закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 июн. 2025 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.55% | -5.07% | -1.51% | 4.02% | -5.22% | ||||||||
| 2025 | 70.84% | 4.15% | -7.36% | 9.81% | 0.79% | -17.21% | -8.21% | 38.65% |
Метрики бенчмарка
DeFi: годовая альфа составляет 15.90%, бета — 2.01, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 05.06.2025.
- Портфель участвовал в 273.01% роста S&P 500 Index и в 209.79% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.20 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.90%
- Бета
- 2.01
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 273.01%
- Участие в снижении
- 209.79%
Комиссия
Комиссия DeFi составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc | — | — | — | — | — | — |
COIN Coinbase Global, Inc. | 41 | 0.21 | 0.92 | 1.11 | 0.14 | 0.27 |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 6 | -0.16 | 0.08 | 1.01 | -0.31 | -0.64 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 12 | -0.64 | -0.76 | 0.92 | -0.74 | -1.25 |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 34 | 1.60 | 2.22 | 1.27 | 1.62 | 3.86 |
BKCH Global X Blockchain ETF | 35 | 1.65 | 2.24 | 1.26 | 1.86 | 3.82 |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 78 | 2.18 | 3.49 | 1.50 | 3.98 | 17.31 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 8 | 0.27 | 0.44 | 1.05 | -0.33 | -0.71 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DeFi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 1.03% | 2.39% | 1.03% | 0.70% | 2.66% | 0.61% | 0.76% | 0.75% | 0.53% | 0.58% | 0.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CRCL Circle Internet Group, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.76% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.03% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.09% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.50% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DeFi показал максимальную просадку в 43.34%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DeFi составляет 33.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.34% | 7 окт. 2025 г. | 84 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -17.09% | 24 июн. 2025 г. | 51 | 4 сент. 2025 г. | 22 | 6 окт. 2025 г. | 73 |
| -4.07% | 12 июн. 2025 г. | 1 | 12 июн. 2025 г. | 1 | 13 июн. 2025 г. | 2 |
| -2.75% | 10 июн. 2025 г. | 1 | 10 июн. 2025 г. | 1 | 11 июн. 2025 г. | 2 |
| -1.83% | 17 июн. 2025 г. | 1 | 17 июн. 2025 г. | 1 | 18 июн. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | TLT | CRCL | SPY | MSTR | IBIT | BKCH | COIN | BLOK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.13 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.58 | 0.68 | 0.54 |
| TLT | 0.13 | 1.00 | -0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.01 |
| CRCL | 0.39 | -0.05 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.60 | 0.54 | 0.80 |
| SPY | 1.00 | 0.13 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 0.67 | 0.54 |
| MSTR | 0.44 | 0.00 | 0.47 | 0.44 | 1.00 | 0.86 | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
| IBIT | 0.48 | 0.04 | 0.44 | 0.47 | 0.86 | 1.00 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| BKCH | 0.57 | -0.02 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 1.00 | 0.68 | 0.93 | 0.76 |
| COIN | 0.58 | -0.02 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 1.00 | 0.78 | 0.81 |
| BLOK | 0.68 | 0.02 | 0.54 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.78 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.54 | -0.01 | 0.80 | 0.54 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |