Сравнение BLOK с BKCH
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Blockchain funds. BLOK is actively managed, while BKCH is passively managed. Over the past 3 years, BLOK returned 46.97%/yr vs 45.01%/yr for BKCH. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 24.56%.
BLOK
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 46.97%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 67.14%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 11.81% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 3.04% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 24.56% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
Correlation
The correlation between BLOK and BKCH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between BLOK and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BLOK
BKCH
Сравнение BLOK c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.20 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и BKCH
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -91.80% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -56.28% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -57.99% | +22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -40.28% | +26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -61.83% | +35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 31.03% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и BKCH
Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 12.70%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 18.93% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 51.09% | -21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 70.63% | -31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 75.43% | -32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 75.43% | -36.40% |
Сравнение комиссий BLOK и BKCH
BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и BKCH
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BKCH в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.60% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.64% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BLOK and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (18.93%) compared to BLOK (12.70%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, BLOK leads with 46.97% vs 45.01% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 12.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 46.97% return vs 45.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
BKCH has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.64% for BLOK.
They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор