PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с IBIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SPY returned 24.79% vs -39.44% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности SPY и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и IBIT

2026 (YTD)20252024
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.61%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between SPY and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

SPY vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.90

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.24

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.86

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.76

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

-1.36

+14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.90

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SPY и IBIT

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-52.11%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-52.11%

+43.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-49.66%

+46.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-16.19%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

28.97%

-27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и IBIT

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

11.85%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

34.60%

-25.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

44.28%

-32.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

50.32%

-33.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

50.32%

-32.36%

Сравнение комиссий SPY и IBIT

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и IBIT

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.85%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, SPY leads with 24.79% vs -39.44% for IBIT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 24.79% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IBIT.

SPY is categorized as S&P 500, while IBIT is Cryptocurrency. SPY tracks S&P 500 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.25% for IBIT.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор