Сравнение IBIT с MSTR
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs -67.36% for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам IBIT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 411.99% |
Correlation
The correlation between IBIT and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between IBIT and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IBIT
MSTR
Сравнение IBIT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.88 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.27 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MSTR
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -99.86% | +47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -76.53% | +24.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -73.84% | +24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -86.45% | +69.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 53.01% | -23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MSTR
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 21.60% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 57.34% | -22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 71.15% | -27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 90.79% | -40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 73.80% | -23.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MSTR
Ни IBIT, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs MSTR's -99.86%.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор