Сравнение CRCL с BKCH
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while BKCH (Global X Blockchain ETF) is Technology Equities fund actively managed by Global X. Over the past year, CRCL returned -41.72% vs 85.38% for BKCH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 30.73%.
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -41.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 85.38%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCL и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 30.73% | 44.35% |
Correlation
The correlation between CRCL and BKCH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CRCL
BKCH
Сравнение CRCL c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.39 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.54 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и BKCH
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -91.80% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -56.28% | -24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.45% | -37.33% | -33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -61.98% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.62% | 30.68% | +26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и BKCH
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с Global X Blockchain ETF (BKCH) с волатильностью 20.27%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 20.27% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.37% | 52.94% | +19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.20% | 70.68% | +41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.51% | 75.55% | +126.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.51% | 75.55% | +126.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и BKCH
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.53% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCL and BKCH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to BKCH (20.27%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs BKCH's -91.80%.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор