Сравнение IBIT с CRCL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -41.72% for CRCL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью -1.84%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -41.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -17.80% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
Correlation
The correlation between IBIT and CRCL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CRCL — Ранг доходности на риск
IBIT
CRCL
Сравнение IBIT c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.33 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.47 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CRCL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -80.93% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -80.93% | +28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -70.45% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -53.67% | +37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 57.62% | -27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CRCL
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 23.16% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 72.37% | -37.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 112.20% | -68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 202.51% | -152.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 202.51% | -152.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CRCL
Ни IBIT, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and CRCL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs CRCL's -80.93%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор