Сравнение BKCH с BLOK
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both Blockchain funds. BKCH is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, BKCH returned -2.97%/yr vs 12.01%/yr for BLOK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 3.04% |
Correlation
The correlation between BKCH and BLOK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between BKCH and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BLOK — Ранг доходности на риск
BKCH
BLOK
Сравнение BKCH c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.01 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BLOK
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -73.33% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -35.64% | -20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -35.64% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -73.33% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | -18.85% | -33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -25.91% | -35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.53% | 16.93% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BLOK
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 8.37% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 29.55% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 38.97% | +31.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.31% | 42.53% | +32.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 38.98% | +36.30% |
Сравнение комиссий BKCH и BLOK
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BLOK
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности BLOK в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BKCH and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BLOK's -73.33%.
On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs -2.97% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs -2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
BKCH has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.82% for BLOK.
They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.70% for BLOK.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор