Сравнение MSTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность 581.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 38.61% против 13.07% соответственно.
MSTR
581.64%
99.45%
160.08%
746.64%
96.25%
38.61%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| MSTR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 7.49 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 9.17 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 37.36 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 21.03% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 104.82% | 12.15% |
| Макс. просадка | -99.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSTR и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SPY
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SPY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SPY
MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.