Сравнение MSTR с SPY
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSTR returned 17.50%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.50% против 15.08% соответственно.
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам MSTR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MSTR and SPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.45 |
The correlation between MSTR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSTR
SPY
Сравнение MSTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.31 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.44 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.63 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SPY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -55.19% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.76% | -8.88% | -72.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -18.76% | -63.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -24.50% | -59.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -33.72% | -55.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | -0.91% | -79.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -9.02% | -77.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.82% | 2.04% | +55.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SPY
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 3.58% | +22.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 10.02% | +50.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 12.58% | +61.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 17.17% | +73.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 17.93% | +56.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SPY
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор