PortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTR и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MSTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,216.83%
702.84%
MSTR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.60

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.41

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

MSTR:

1.28

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSTR:

2.45

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

MSTR:

6.93

SPY:

2.39

Индекс Язвы

MSTR:

23.75%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

MSTR:

102.96%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MSTR:

-26.06%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 35.15% против 11.95% соответственно.


MSTR

С начала года

20.97%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

48.52%

1 год

176.80%

5 лет

95.01%

10 лет

35.15%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSTR: 1.60
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSTR: 2.41
SPY: 0.89
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTR: 1.28
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSTR: 2.45
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSTR: 6.93
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
0.54
MSTR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и SPY

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и SPY

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.06%
-10.54%
MSTR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и SPY

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 36.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.48%
15.13%
MSTR
SPY