Сравнение COIN с IBIT
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, COIN returned -33.71% vs -40.63% for IBIT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 64.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between COIN and IBIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between COIN and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
COIN
IBIT
Сравнение COIN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.78 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.37 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и IBIT
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -52.11% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -52.11% | -14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -49.45% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -16.53% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 29.64% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и IBIT
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 12.07% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 34.45% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 44.10% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 50.26% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 50.26% | +35.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и IBIT
Ни COIN, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIN and IBIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs IBIT's -52.11%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор