PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRCL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRCL с SPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, CRCL returned -41.72% vs 25.67% for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRCL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCL показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.07%.

CRCL

1 день
-5.80%
1 месяц
-37.16%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-41.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCL и SPY

2026 (YTD)2025
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		-1.84%155.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%15.40%

Correlation

The correlation between CRCL and SPY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Circle Internet Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRCL:
CRCL с COINCRCL с CRWVCRCL с HOODCRCL с BMNRCRCL с MSTRCRCL с FIGCRCL с BLSH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CRCL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRCL
Ранг доходности на риск CRCL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRCLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.98

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.68

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.74

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.39

-12.86

CRCL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRCL на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRCL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRCL и SPY

Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRCLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-55.19%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.93%

-8.88%

-72.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.45%

-2.35%

-68.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.67%

-9.04%

-44.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.62%

1.97%

+55.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCL и SPY

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRCLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.16%

4.34%

+18.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.37%

9.58%

+62.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.20%

12.29%

+99.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

202.51%

17.12%

+185.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

202.51%

17.96%

+184.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCL и SPY

CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CRCL and SPY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRCL has higher volatility (23.16%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор