Сравнение COIN с MSTR
COIN (Coinbase Global, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -7.74%/yr vs 11.34%/yr for MSTR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -33.62%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
COIN
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.86%
- С начала года
- -33.62%
- 6 месяцев
- -37.38%
- 1 год
- -56.47%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам COIN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.62% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -35.83% |
Correlation
The correlation between COIN and MSTR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between COIN and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$39.75B
MSTR:
$31.43B
COIN:
$2.90
MSTR:
-$40.19
COIN:
7.13
MSTR:
59.01
COIN:
2.95
MSTR:
0.86
COIN:
$5.81B
MSTR:
$490.47M
COIN:
$4.65B
MSTR:
$334.08M
COIN:
$1.68B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
COIN
MSTR
Сравнение COIN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.95 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.38 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и MSTR
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -99.86% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -79.35% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -80.13% | +13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -84.11% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.24% | -80.13% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -86.44% | +33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.26% | 54.47% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и MSTR
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 18.58%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 23.29% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.05% | 58.20% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 72.58% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.02% | 90.65% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 73.95% | +11.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и MSTR
Ни COIN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COIN and MSTR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to COIN (18.58%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs MSTR's -99.86%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор