Сравнение COIN с MSTR
COIN (Coinbase Global, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.43%/yr vs 21.70%/yr for MSTR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -14.86%.
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение доходности по годам COIN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -25.97% |
Correlation
The correlation between COIN and MSTR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between COIN and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$43.46B
MSTR:
$43.20B
COIN:
$2.90
MSTR:
-$40.19
COIN:
7.79
MSTR:
81.10
COIN:
3.22
MSTR:
1.18
COIN:
$5.81B
MSTR:
$490.47M
COIN:
$4.65B
MSTR:
$334.08M
COIN:
$1.68B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
COIN
MSTR
Сравнение COIN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.86 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.27 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.94 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.12 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и MSTR
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -99.86% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -76.53% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -77.42% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -84.11% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -72.70% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.84% | -86.48% | +36.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.86% | 51.79% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и MSTR
Coinbase Global, Inc. (COIN) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 19.12% и 19.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 19.54% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.97% | 56.24% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.03% | 70.20% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 90.80% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 73.69% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и MSTR
Ни COIN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COIN and MSTR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.54%) compared to COIN (19.12%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs MSTR's -99.86%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор