Сравнение BKCH с IBIT
BKCH (Global X Blockchain ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BKCH is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BKCH returned 85.38% vs -39.67% for IBIT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
BKCH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 85.38%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 30.73% | 27.14% | 23.48% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BKCH and IBIT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between BKCH and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BKCH
IBIT
Сравнение BKCH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.78 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.37 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и IBIT
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -52.11% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -52.11% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -49.45% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.98% | -16.53% | -45.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 29.64% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и IBIT
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 12.07% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 34.45% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.68% | 44.10% | +26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.55% | 50.26% | +25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.55% | 50.26% | +25.29% |
Сравнение комиссий BKCH и IBIT
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и IBIT
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.53% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and IBIT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (20.27%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, BKCH leads with 85.38% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 85.38% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for IBIT.
BKCH is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.25% for IBIT.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор