PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIN с CRCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COIN и CRCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -33.62%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью -10.49%.


COIN

1 день
-5.10%
1 месяц
-18.86%
С начала года
-33.62%
6 месяцев
-37.38%
1 год
-56.47%
3 года*
34.66%
5 лет*
-7.74%
10 лет*

CRCL

1 день
-6.21%
1 месяц
-37.25%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-14.11%
1 год
-68.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и CRCL


2026 (YTD)2025
COIN
Coinbase Global, Inc.
-33.62%-11.66%
CRCL
Circle Internet Group, Inc.
-10.49%14.93%

Correlation

The correlation between COIN and CRCL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.63

The correlation between COIN and CRCL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

COIN:

$2.90

CRCL:

-$0.54

Коэффициент P/S

COIN:

7.13

CRCL:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

COIN:

$5.81B

CRCL:

$2.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

COIN:

$4.65B

CRCL:

$57.27M

EBITDA (12 мес.)

COIN:

$1.68B

CRCL:

-$129.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coinbase Global, Inc.

Circle Internet Group, Inc.

Доходность на риск

COIN vs. CRCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN
Ранг доходности на риск COIN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 1111
Ранг коэф-та Мартина

CRCL
Ранг доходности на риск CRCL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c CRCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COINCRCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.89

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.87

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.26

-0.08

COIN vs. CRCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRCL равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и CRCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIN и CRCL

Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CRCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COINCRCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-80.93%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-78.63%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-73.06%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-54.31%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.26%

54.25%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и CRCL

Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 18.58%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COINCRCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

24.45%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.05%

71.28%

-19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

100.71%

-32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.02%

116.56%

-30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.36%

116.56%

-31.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и CRCL

Ни COIN, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и CRCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.41B
694.13M
(COIN) Общая выручка
(CRCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COIN и CRCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coinbase Global, Inc. и Circle Internet Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.1%
0
Активы портфеля
COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CRCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

CRCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.

CRCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.


Часто задаваемые вопросы


COIN and CRCL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRCL has higher volatility (24.45%) compared to COIN (18.58%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs CRCL's -80.93%.

CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и CRCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор