PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с BKCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с BKCH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while BKCH (Global X Blockchain ETF) is Technology Equities fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs 56.15%/yr for BKCH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BKCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 30.73%.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

BKCH

1 день
1.33%
1 месяц
0.01%
С начала года
30.73%
6 месяцев
13.22%
1 год
85.38%
3 года*
56.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и BKCH

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-6.10%
BKCH
Global X Blockchain ETF		30.73%27.14%18.81%267.06%-85.10%-6.69%

Correlation

The correlation between MSTR and BKCH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between MSTR and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Global X Blockchain ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с BKCH:
BKCH с BLOKBKCH с DAPPBKCH с BITQBKCH с FDIGBKCH с BTC-USDBKCH с STCEBKCH с COIN

Доходность на риск

MSTR vs. BKCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c BKCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRBKCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.11

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.75

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.39

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.54

-3.81

MSTR vs. BKCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BKCH равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BKCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BKCH

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BKCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRBKCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-91.80%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-56.28%

-20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-57.99%

-19.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-37.33%

-36.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-61.98%

-24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

30.68%

+22.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BKCH

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Global X Blockchain ETF (BKCH) с волатильностью 20.27%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRBKCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

20.27%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

52.94%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

70.68%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

75.55%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

75.55%

-1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BKCH

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF		1.53%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and BKCH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to BKCH (20.27%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BKCH's -91.80%.

BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и BKCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор