Сравнение COIN с BKCH
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while BKCH (Global X Blockchain ETF) is Technology Equities fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, COIN returned 45.01%/yr vs 56.15%/yr for BKCH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности COIN и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 30.73%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 85.38%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | 3.72% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 30.73% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
Correlation
The correlation between COIN and BKCH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between COIN and BKCH shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. BKCH — Ранг доходности на риск
COIN
BKCH
Сравнение COIN c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.39 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.54 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и BKCH
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -91.80% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -56.28% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -57.99% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -37.33% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -61.98% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 30.68% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и BKCH
Coinbase Global, Inc. (COIN) и Global X Blockchain ETF (BKCH) имеют волатильность 19.52% и 20.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 20.27% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 52.94% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 70.68% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 75.55% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 75.55% | +9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и BKCH
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.53% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and BKCH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (20.27%) compared to COIN (19.52%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs BKCH's -91.80%.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор