PortfoliosLab logo
Сравнение COIN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COIN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COIN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.66%
37.75%
COIN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

-0.09

SPY:

0.48

Коэф-т Сортино

COIN:

0.49

SPY:

0.81

Коэф-т Омега

COIN:

1.06

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.13

SPY:

0.51

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.29

SPY:

2.13

Индекс Язвы

COIN:

26.53%

SPY:

4.46%

Дневная вол-ть

COIN:

84.37%

SPY:

20.00%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

COIN:

-45.49%

SPY:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.37%.


COIN

С начала года

-21.55%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-2.08%

1 год

-17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.24%

5 лет

15.33%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COIN: -0.09
SPY: 0.48
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COIN: 0.49
SPY: 0.81
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COIN: 1.06
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COIN: -0.13
SPY: 0.51
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COIN: -0.29
SPY: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.48
COIN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и SPY

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок COIN и SPY

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.49%
-12.38%
COIN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и SPY

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.76%
14.94%
COIN
SPY