Сравнение IBIT с BKCH
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. IBIT is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 85.38% for BKCH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 30.73%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 85.38%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 30.73% | 27.14% | 23.48% |
Correlation
The correlation between IBIT and BKCH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between IBIT and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BKCH — Ранг доходности на риск
IBIT
BKCH
Сравнение IBIT c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.39 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.54 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BKCH
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -91.80% | +39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -56.28% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -37.33% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -61.98% | +45.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 30.68% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BKCH
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 20.27% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 52.94% | -18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 70.68% | -26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 75.55% | -25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 75.55% | -25.29% |
Сравнение комиссий IBIT и BKCH
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BKCH
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.53% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BKCH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (20.27%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 85.38% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 85.38% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор