PortfoliosLab logo
Сравнение BKCH с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKCH и COIN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKCH и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain ETF (BKCH) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.97%
-11.34%
BKCH
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKCH:

-0.12

COIN:

-0.12

Коэф-т Сортино

BKCH:

0.38

COIN:

0.45

Коэф-т Омега

BKCH:

1.04

COIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

BKCH:

-0.11

COIN:

-0.17

Коэф-т Мартина

BKCH:

-0.33

COIN:

-0.37

Индекс Язвы

BKCH:

26.78%

COIN:

26.65%

Дневная вол-ть

BKCH:

76.65%

COIN:

84.37%

Макс. просадка

BKCH:

-91.80%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

BKCH:

-72.36%

COIN:

-42.96%

Доходность по периодам

С начала года, BKCH показывает доходность -26.70%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -17.89%.


BKCH

С начала года

-26.70%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-25.36%

1 год

-10.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-17.89%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-2.53%

1 год

-9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKCH и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKCH
Ранг риск-скорректированной доходности BKCH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKCH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKCH c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKCH, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKCH: -0.12
COIN: -0.12
Коэффициент Сортино BKCH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKCH: 0.38
COIN: 0.45
Коэффициент Омега BKCH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKCH: 1.04
COIN: 1.05
Коэффициент Кальмара BKCH, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKCH: -0.11
COIN: -0.17
Коэффициент Мартина BKCH, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKCH: -0.33
COIN: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COIN равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.12
BKCH
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH и COIN

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF
10.39%7.61%2.33%1.30%4.28%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCH и COIN

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.36%
-42.96%
BKCH
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и COIN

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 27.33% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 25.20%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.33%
25.20%
BKCH
COIN