Сравнение BKCH с COIN
BKCH (Global X Blockchain ETF) is Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BKCH returned -7.52%/yr vs -10.31%/yr for COIN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -33.72%.
BKCH
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.52%
COIN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -33.72%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.49M | $3.33M | $7.38M | |
| $1.26B | $1.17B | $1.46B |
Сравнение доходности по годам BKCH и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.71% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.72% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | 3.72% |
Correlation
The correlation between BKCH and COIN is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between BKCH and COIN shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. COIN — Ранг доходности на риск
BKCH
COIN
Сравнение BKCH c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.78 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.16 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и COIN
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -91.46% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -63.57% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -66.39% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -90.90% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.76% | -64.29% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.52% | -52.85% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.99% | 42.71% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и COIN
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 19.74% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.67% | 54.68% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.10% | 67.73% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.42% | 86.12% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.57% | 85.03% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и COIN
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.86% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and COIN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (25.01%) compared to COIN (19.74%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs COIN's -91.46%.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор