Сравнение MSTR с IBIT
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, MSTR returned -67.36% vs -40.63% for IBIT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 411.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between MSTR and IBIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MSTR and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MSTR
IBIT
Сравнение MSTR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.78 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.37 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и IBIT
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -52.11% | -47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -52.11% | -24.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -49.45% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -16.53% | -69.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 29.64% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и IBIT
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 12.07% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 34.45% | +22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 44.10% | +27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 50.26% | +40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 50.26% | +23.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и IBIT
Ни MSTR, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and IBIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs IBIT's -52.11%.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор