PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.


MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и IBIT


2026 (YTD)20252024
MSTR
Strategy Inc
-18.41%-47.53%411.99%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between MSTR and IBIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between MSTR and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

MSTR vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTRIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.78

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.37

+0.10

MSTR vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и IBIT

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTRIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-52.11%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-52.11%

-24.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-49.45%

-24.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-16.53%

-69.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

29.64%

+23.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и IBIT

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTRIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

12.07%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

34.45%

+22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

44.10%

+27.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

50.26%

+40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

50.26%

+23.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и IBIT

Ни MSTR, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTR and IBIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs IBIT's -52.11%.

IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор