Сравнение MSTR с COIN
MSTR (Strategy Inc) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MSTR returned 13.26%/yr vs -5.77%/yr for COIN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -26.06%.
MSTR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -25.67%
- 6 месяцев
- -45.65%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -77.96%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 17.94%
COIN
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- -34.65%
- С начала года
- -26.06%
- 1 год
- -56.91%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.85% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -35.83% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -26.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between MSTR and COIN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between MSTR and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$28.96B
COIN:
$44.05B
MSTR:
-$39.78
COIN:
$2.91
MSTR:
61.73
COIN:
7.91
MSTR:
0.89
COIN:
3.28
MSTR:
$490.47M
COIN:
$5.81B
MSTR:
$334.08M
COIN:
$4.65B
MSTR:
$466.93M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. COIN — Ранг доходности на риск
MSTR
COIN
Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.86 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.27 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и COIN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -91.46% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -66.39% | -15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -66.39% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -90.90% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.43% | -60.17% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -52.75% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.60% | 44.73% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и COIN
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.83% | 17.17% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.02% | 52.98% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.30% | 67.63% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 85.94% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.25% | 85.13% | -10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и COIN
Ни MSTR, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and COIN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (26.83%) compared to COIN (17.17%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор