Сравнение MSTR с COIN
MSTR (Strategy Inc) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MSTR returned 21.16%/yr vs -6.53%/yr for COIN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.72%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.82%.
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
COIN
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -41.06%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -25.97% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.82% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between MSTR and COIN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between MSTR and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.26B
COIN:
$43.22B
MSTR:
-$40.19
COIN:
$2.90
MSTR:
79.33
COIN:
7.75
MSTR:
1.15
COIN:
3.21
MSTR:
$490.47M
COIN:
$5.81B
MSTR:
$334.08M
COIN:
$4.65B
MSTR:
$466.93M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. COIN — Ранг доходности на риск
MSTR
COIN
Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.56 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.93 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и COIN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -90.90% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -66.39% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -66.39% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -90.90% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.29% | -61.12% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -49.83% | -36.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.59% | 39.68% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и COIN
Strategy Inc (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN) имеют волатильность 19.43% и 19.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 19.13% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.49% | 50.99% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.30% | 70.20% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 85.85% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.70% | 85.39% | -11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и COIN
Ни MSTR, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and COIN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to COIN (19.13%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор