Сравнение MSTR с COIN
MSTR (Strategy Inc) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MSTR returned 5.61%/yr vs -10.31%/yr for COIN. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTR показывает доходность -35.26%, а COIN немного выше – -33.72%.
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
COIN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -33.72%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26B | $1.17B | $1.46B | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам MSTR и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -35.83% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.72% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between MSTR and COIN is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between MSTR and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$32.54B
COIN:
$39.55B
MSTR:
-$97.96
COIN:
-$3.63
MSTR:
62.93
COIN:
7.37
MSTR:
2.05
COIN:
3.02
MSTR:
$498.35M
COIN:
$5.53B
MSTR:
$336.89M
COIN:
$4.37B
MSTR:
-$36.86B
COIN:
-$580.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. COIN — Ранг доходности на риск
MSTR
COIN
Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.78 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.16 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и COIN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -91.46% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -63.57% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -66.39% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -90.90% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -64.29% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -52.85% | -33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 42.71% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и COIN
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 16.86%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 19.74% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.98% | 54.68% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 67.73% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 86.12% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 85.03% | -10.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и COIN
Ни MSTR, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and COIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.74%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор