Сравнение CRCL с BLOK
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) is Blockchain fund actively managed by Amplify. Over the past year, CRCL returned -41.72% vs 26.82% for BLOK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.57%.
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -41.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 50.68%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCL и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 12.57% | 12.55% |
Correlation
The correlation between CRCL and BLOK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between CRCL and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. BLOK — Ранг доходности на риск
CRCL
BLOK
Сравнение CRCL c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.69 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.49 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и BLOK
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -73.33% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -35.64% | -45.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.45% | -12.97% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -26.03% | -27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.62% | 16.41% | +41.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и BLOK
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 13.34% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.37% | 30.02% | +42.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.20% | 39.18% | +73.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.51% | 42.53% | +159.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.51% | 39.05% | +163.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и BLOK
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.64% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCL and BLOK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs BLOK's -73.33%.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор