Сравнение BKCH с CRCL
BKCH (Global X Blockchain ETF) is Technology Equities fund actively managed by Global X, while CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock. Over the past year, BKCH returned 85.38% vs -41.72% for CRCL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у CRCL с доходностью -1.84%.
BKCH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 85.38%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -41.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 30.73% | 44.35% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
Correlation
The correlation between BKCH and CRCL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. CRCL — Ранг доходности на риск
BKCH
CRCL
Сравнение BKCH c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.33 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.47 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и CRCL
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -80.93% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -80.93% | +24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -70.45% | +33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.98% | -53.67% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 57.62% | -26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и CRCL
Текущая волатильность для Global X Blockchain ETF (BKCH) составляет 20.27%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что BKCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 23.16% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 72.37% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.68% | 112.20% | -41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.55% | 202.51% | -126.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.55% | 202.51% | -126.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и CRCL
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как CRCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.53% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and CRCL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.16%) compared to BKCH (20.27%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs CRCL's -80.93%.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор