Сравнение CRCL с MSTR
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, CRCL returned -74.00% vs -79.37% for MSTR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -23.53%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
CRCL
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -23.93%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CRCL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -23.53% | 14.93% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -59.81% |
Correlation
The correlation between CRCL and MSTR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between CRCL and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRCL:
$16.21B
MSTR:
$27.93B
CRCL:
-$0.50
MSTR:
-$39.78
CRCL:
3.37
MSTR:
59.55
CRCL:
$2.86B
MSTR:
$490.47M
CRCL:
$57.27M
MSTR:
$334.08M
CRCL:
-$129.43M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CRCL
MSTR
Сравнение CRCL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.38 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и MSTR
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -99.86% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.63% | -81.76% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -80.16% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.43% | -86.43% | +31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.94% | 57.82% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и MSTR
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 27.03% и 25.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.03% | 25.96% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 60.71% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.37% | 74.35% | +24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.72% | 90.79% | +24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.72% | 74.24% | +41.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и MSTR
Ни CRCL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCL and MSTR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (27.03%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs MSTR's -99.86%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор