PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

FBY 2.5%HYGW 20%FFRHX 18.75%SPYI 10%SVOL 6.75%NVDA 5%META 5%NHI 4.1%LDOS 3%NVDY 2.5%THC 2.25%VRT 2%ABBV 1.09%LMT 1.07%SGOV 1.05%BTI 1%RYCEY 1%MO 1%COKE 1%BSX 1%PGR 1%TSM 1%T 1%TXRH 1%CM 1%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.		Healthcare
1.09%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		Technology
0.84%
BSX
Boston Scientific Corporation		Healthcare
1%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		Consumer Defensive
1%
CACI
CACI International Inc		Technology
0.25%
CL
Colgate-Palmolive Company		Consumer Defensive
0.25%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		Financial Services
1%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		Consumer Defensive
1%
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
0.50%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		Derivative Income
2.50%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		High Yield Bonds
18.75%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		Financial Services
0.75%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		High Yield Bonds
20%
KKR
KKR & Co. Inc.		Financial Services
0.85%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		Technology
3%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
1.07%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
MO
Altria Group, Inc.		Consumer Defensive
1%
NHI
National Health Investors, Inc.		Real Estate
4.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
NVDY
2.50%
PGR
1%
PHM
0.25%
PRIM
0.50%
RYCEY
1%
SGOV
1.05%
SLVM
0.25%
SPYI
10%
SVOL
6.75%
T
1%
THC
2.25%
TSM
1%
TXRH
1%
UHS
0.50%
VRT
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.13%
7.85%
DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2023 г., начальной даты FBY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 431.16%1.42%13.12%41.27%N/AN/A
Активы портфеля:
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		6.42%0.81%3.54%7.13%N/AN/A
SPYI
14.51%0.79%6.88%17.16%N/AN/A
SVOL
8.29%-0.41%5.11%12.69%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		133.46%-11.08%27.93%165.68%92.64%74.16%
SGOV
3.85%0.42%2.66%5.44%N/AN/A
NVDY
85.68%-4.89%21.15%107.30%N/AN/A
BTI
British American Tobacco p.l.c.		36.12%5.20%28.70%23.95%9.22%1.74%
RYCEY
71.16%0.62%24.66%134.42%N/AN/A
LMT
Lockheed Martin Corporation		27.58%2.11%30.34%36.92%10.53%15.22%
MO
Altria Group, Inc.		33.35%0.33%20.10%27.88%13.63%7.77%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		38.62%-1.00%46.13%96.55%34.33%33.20%
BSX
Boston Scientific Corporation		42.74%4.88%22.36%55.61%13.94%20.91%
ABBV
AbbVie Inc.		28.37%-1.74%11.79%30.90%27.58%17.39%
PGR
62.26%8.05%25.00%81.53%N/AN/A
TSM
62.67%-4.26%23.21%92.77%N/AN/A
T
36.08%11.75%30.55%52.98%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.		51.97%1.43%6.30%76.33%23.20%21.37%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		29.41%3.31%4.16%54.73%N/AN/A
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		5.83%0.72%3.28%8.30%5.18%4.38%
NHI
National Health Investors, Inc.		56.06%13.88%42.86%78.21%7.07%9.75%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		60.07%2.36%52.35%107.81%8.81%10.13%
CACI
CACI International Inc		49.76%3.94%31.54%51.42%16.77%21.05%
THC
107.70%0.50%53.00%124.26%N/AN/A
UHS
52.85%2.18%29.37%82.58%N/AN/A
PHM
36.75%12.37%23.61%83.34%N/AN/A
KKR
KKR & Co. Inc.		55.23%6.48%30.21%103.26%36.42%22.32%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		47.63%5.72%16.77%61.84%16.82%14.45%
TXRH
37.05%-1.13%7.99%68.33%N/AN/A
CL
Colgate-Palmolive Company		33.40%2.66%19.64%46.18%10.70%7.32%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		43.75%3.05%21.31%66.65%13.70%21.87%
VRT
81.90%10.69%12.20%129.68%N/AN/A
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		31.41%15.75%25.69%59.40%16.05%9.29%
EME
EMCOR Group, Inc.		90.36%11.03%22.64%89.63%37.11%25.80%
PRIM
70.12%3.76%38.27%69.16%N/AN/A
SLVM
64.27%3.14%32.91%93.13%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.73%7.91%4.16%-1.06%5.34%2.06%1.59%3.84%31.16%
2023-0.02%1.28%-2.47%-0.95%6.26%3.73%7.81%

Комиссия

Комиссия DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 9999
DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4
Ранг коэф-та Шарпа DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.008.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4, с текущим значением в 41.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0041.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		2.523.451.572.1014.43
SPYI
2.142.851.442.6913.89
SVOL
1.141.531.281.259.11
NVDA
NVIDIA Corporation		3.463.631.476.5820.89
SGOV
21.56————
NVDY
2.773.221.465.5018.25
BTI
British American Tobacco p.l.c.		1.261.711.261.946.17
RYCEY
4.354.791.609.3538.23
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.454.221.543.4013.10
MO
Altria Group, Inc.		1.662.101.342.569.44
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		3.034.291.565.9616.24
BSX
Boston Scientific Corporation		2.863.621.534.8822.71
ABBV
AbbVie Inc.		1.672.171.312.225.61
PGR
3.835.171.7011.3533.98
TSM
2.653.281.434.3614.49
T
2.553.591.455.7615.91
META
Meta Platforms, Inc.		2.193.081.424.3313.12
FBY
YieldMax META Option Income ETF		2.102.671.403.7710.80
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.309.663.009.8843.16
NHI
National Health Investors, Inc.		3.644.771.596.7927.60
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		3.514.671.575.5726.55
CACI
CACI International Inc		3.034.201.554.1518.81
THC
3.614.161.563.9817.10
UHS
3.334.341.575.3022.77
PHM
2.983.821.484.8417.73
KKR
KKR & Co. Inc.		3.344.051.546.6823.98
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		3.484.431.658.2726.93
TXRH
3.294.521.574.2830.40
CL
Colgate-Palmolive Company		3.354.611.624.2728.72
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		3.765.621.787.7627.47
VRT
2.582.761.373.8110.82
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.954.271.533.1515.13
EME
EMCOR Group, Inc.		3.113.601.536.3019.79
PRIM
2.082.691.343.9313.22
SLVM
2.313.591.466.1718.50

Коэффициент Шарпа

DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
4.54
2.10
DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 410.38%8.64%5.12%1.75%2.80%1.76%1.70%1.39%2.23%1.71%1.58%1.62%
Активы портфеля:
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		13.25%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
11.72%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
16.27%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SGOV
5.23%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
77.36%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		7.58%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.77%4.21%4.55%4.04%
RYCEY
0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.71%1.46%1.35%1.92%4.01%2.72%1.50%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.22%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
MO
Altria Group, Inc.		7.84%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		1.43%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.		3.17%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
PGR
0.45%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
TSM
1.31%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
T
5.10%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
META
Meta Platforms, Inc.		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		50.76%8.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.51%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
NHI
National Health Investors, Inc.		4.25%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%5.56%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHS
0.34%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%0.25%
PHM
0.57%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%0.74%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.53%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%6.66%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.61%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%1.58%1.38%
TXRH
1.44%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
CL
Colgate-Palmolive Company		1.87%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%2.04%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		0.98%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%7.91%
VRT
0.11%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		4.30%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.47%4.09%4.48%8.64%4.18%4.30%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%0.42%
PRIM
0.43%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%1.03%0.97%0.93%0.65%0.43%
SLVM
2.08%2.74%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.31%
-0.58%
DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4 показал максимальную просадку в 5.08%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4 составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.08%5 сент. 2023 г.4027 окт. 2023 г.1113 нояб. 2023 г.51
-4.06%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.613 авг. 2024 г.24
-3.74%25 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.103 мая 2024 г.30
-2.83%8 авг. 2023 г.817 авг. 2023 г.829 авг. 2023 г.16
-2.58%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4 составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.93%
4.08%
DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOVPGRFFRHXLMTTABBVCLCOKEMOBSXHIGBTISLVMTXRHNHIFBYLDOSNVDYNVDARYCEYVRTACIWMETATHCHYGWUHSCACIEMETSMPRIMCMSVOLPHMKKRSPYI
SGOV1.00-0.040.000.010.060.080.08-0.050.080.05-0.030.160.02-0.040.09-0.000.060.100.080.010.020.090.00-0.000.150.020.060.020.120.010.080.040.090.040.07
PGR-0.041.000.090.200.020.190.260.180.150.120.430.110.080.110.140.090.11-0.04-0.060.10-0.020.060.08-0.010.040.060.130.03-0.070.050.060.01-0.040.020.05
FFRHX0.000.091.000.040.180.030.050.160.080.060.110.150.090.120.100.090.110.060.070.130.030.180.050.200.110.160.070.110.130.070.230.220.120.170.22
LMT0.010.200.041.000.180.240.290.140.320.090.290.240.050.040.10-0.120.32-0.20-0.240.12-0.120.01-0.100.130.030.220.250.01-0.130.080.040.050.02-0.02-0.00
T0.060.020.180.181.000.270.190.080.290.160.230.310.210.030.17-0.070.05-0.15-0.16-0.02-0.070.14-0.060.120.190.180.10-0.04-0.140.020.200.090.170.040.09
ABBV0.080.190.030.240.271.000.270.120.300.240.340.270.080.130.170.030.140.010.000.160.010.140.040.190.120.240.150.090.000.100.110.180.180.100.23
CL0.080.260.050.290.190.271.000.200.380.280.240.270.110.230.24-0.010.23-0.13-0.130.13-0.000.13-0.010.110.140.290.20-0.01-0.090.020.090.150.110.010.13
COKE-0.050.180.160.140.080.120.201.000.190.190.180.210.150.200.240.260.160.100.090.230.110.210.250.200.210.220.220.150.170.190.250.260.230.280.28
MO0.080.150.080.320.290.300.380.191.000.190.330.650.190.140.33-0.010.24-0.07-0.100.06-0.040.25-0.030.230.290.250.20-0.00-0.040.110.300.200.170.130.23
BSX0.050.120.060.090.160.240.280.190.191.000.180.090.150.200.170.230.260.190.180.320.260.170.260.300.290.290.210.240.200.210.210.280.240.250.41
HIG-0.030.430.110.290.230.340.240.180.330.181.000.330.230.330.240.110.310.030.000.120.090.220.100.260.180.330.350.26-0.010.260.330.180.270.290.27
BTI0.160.110.150.240.310.270.270.210.650.090.331.000.170.230.360.160.260.060.020.10-0.010.340.130.260.300.280.250.080.100.160.420.340.300.250.29
SLVM0.020.080.090.050.210.080.110.150.190.150.230.171.000.250.370.110.290.090.070.280.240.410.160.330.300.340.330.320.210.340.360.250.400.350.36
TXRH-0.040.110.120.040.030.130.230.200.140.200.330.230.251.000.200.280.250.240.200.330.330.260.280.290.250.280.320.350.260.310.330.250.380.280.41
NHI0.090.140.100.100.170.170.240.240.330.170.240.360.370.201.000.110.280.050.050.230.130.470.130.290.330.290.340.260.140.300.380.340.400.330.37
FBY-0.000.090.09-0.12-0.070.03-0.010.26-0.010.230.110.160.110.280.111.000.130.480.490.320.440.240.920.260.310.170.160.300.460.250.330.360.300.450.57
LDOS0.060.110.110.320.050.140.230.160.240.260.310.260.290.250.280.131.000.160.150.290.240.320.160.370.170.380.580.370.200.380.290.320.370.340.36
NVDY0.10-0.040.06-0.20-0.150.01-0.130.10-0.070.190.030.060.090.240.050.480.161.000.950.290.560.130.500.200.270.130.190.390.660.320.250.390.280.400.60
NVDA0.08-0.060.07-0.24-0.160.00-0.130.09-0.100.180.000.020.070.200.050.490.150.951.000.310.590.150.520.190.270.150.170.380.670.340.240.410.280.410.63
RYCEY0.010.100.130.12-0.020.160.130.230.060.320.120.100.280.330.230.320.290.290.311.000.380.250.350.190.370.230.260.360.400.400.350.420.370.410.46
VRT0.02-0.020.03-0.12-0.070.01-0.000.11-0.040.260.09-0.010.240.330.130.440.240.560.590.381.000.160.480.300.240.270.240.580.530.440.230.400.360.440.56
ACIW0.090.060.180.010.140.140.130.210.250.170.220.340.410.260.470.240.320.130.150.250.161.000.270.350.370.370.440.300.240.350.420.370.450.420.47
META0.000.080.05-0.10-0.060.04-0.010.25-0.030.260.100.130.160.280.130.920.160.500.520.350.480.271.000.250.330.220.200.330.510.280.310.360.340.490.63
THC-0.00-0.010.200.130.120.190.110.200.230.300.260.260.330.290.290.260.370.200.190.190.300.350.251.000.200.660.350.350.270.370.380.260.440.430.44
HYGW0.150.040.110.030.190.120.140.210.290.290.180.300.300.250.330.310.170.270.270.370.240.370.330.201.000.280.300.340.400.320.440.490.440.410.51
UHS0.020.060.160.220.180.240.290.220.250.290.330.280.340.280.290.170.380.130.150.230.270.370.220.660.281.000.390.360.210.340.360.270.470.320.41
CACI0.060.130.070.250.100.150.200.220.200.210.350.250.330.320.340.160.580.190.170.260.240.440.200.350.300.391.000.440.230.460.320.290.420.410.41
EME0.020.030.110.01-0.040.09-0.010.15-0.000.240.260.080.320.350.260.300.370.390.380.360.580.300.330.350.340.360.441.000.430.640.320.330.500.490.52
TSM0.12-0.070.13-0.13-0.140.00-0.090.17-0.040.20-0.010.100.210.260.140.460.200.660.670.400.530.240.510.270.400.210.230.431.000.430.350.490.320.490.63
PRIM0.010.050.070.080.020.100.020.190.110.210.260.160.340.310.300.250.380.320.340.400.440.350.280.370.320.340.460.640.431.000.430.340.490.530.52
CM0.080.060.230.040.200.110.090.250.300.210.330.420.360.330.380.330.290.250.240.350.230.420.310.380.440.360.320.320.350.431.000.370.460.490.49
SVOL0.040.010.220.050.090.180.150.260.200.280.180.340.250.250.340.360.320.390.410.420.400.370.360.260.490.270.290.330.490.340.371.000.380.490.68
PHM0.09-0.040.120.020.170.180.110.230.170.240.270.300.400.380.400.300.370.280.280.370.360.450.340.440.440.470.420.500.320.490.460.381.000.520.51
KKR0.040.020.17-0.020.040.100.010.280.130.250.290.250.350.280.330.450.340.400.410.410.440.420.490.430.410.320.410.490.490.530.490.490.521.000.63
SPYI0.070.050.22-0.000.090.230.130.280.230.410.270.290.360.410.370.570.360.600.630.460.560.470.630.440.510.410.410.520.630.520.490.680.510.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2023 г.