- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe HYG BuyWrite Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $113M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции HYGW — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) показал доход в 2.50% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев.
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HYGW по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HYGW закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.22% | -0.61% | 0.77% | 0.93% | 0.48% | 0.15% | 2.50% | |||||
| 2025 | 0.79% | 0.51% | -0.60% | -0.07% | 0.52% | 1.04% | 0.42% | 0.90% | 0.80% | 0.47% | 0.52% | 0.73% | 6.19% |
| 2024 | 0.90% | 0.95% | 1.03% | -0.62% | 0.71% | 0.71% | 1.02% | 1.12% | 0.75% | -0.39% | 1.17% | -0.55% | 6.99% |
| 2023 | 3.70% | -1.04% | 1.10% | 0.97% | -0.05% | 1.25% | 1.32% | -0.67% | -0.89% | -1.25% | 1.70% | 1.06% | 7.31% |
| 2022 | -1.98% | -2.32% | 2.47% | 1.84% | -0.32% | -0.39% |
Метрики бенчмарка
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.20, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.97%) than losses (19.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 22.97%
- Участие в снижении
- 19.35%
Комиссия
Комиссия HYGW составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYGW имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.24 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 9.71 | +6.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.10 | $3.74 | $3.91 | $5.34 | $3.16 |
Дивидендный доход | 10.69% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.19 | $0.47 | $0.33 | $0.23 | $0.17 | $1.61 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.21 | $0.35 | $0.56 | $0.39 | $0.42 | $0.30 | $0.16 | $0.27 | $0.28 | $0.48 | $3.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.42 | $0.40 | $0.32 | $0.38 | $0.36 | $0.28 | $0.22 | $0.31 | $0.21 | $0.60 | $3.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.58 | $0.38 | $0.86 | $0.40 | $0.45 | $0.49 | $0.24 | $0.39 | $0.36 | $0.41 | $0.78 | $5.34 |
| 2022 | $0.59 | $0.79 | $0.70 | $1.09 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF показал максимальную просадку в 5.49%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.49%сент. 2022 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.66%окт. 2023 г. | 2mo 19d | 2mo 21d | 5mo 10dавг. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-3.41%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 26d | 3mo 1dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.90%февр. 2023 г. | 18d | 1mo 29d | 2mo 17dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-1.82%март 2026 г. | 1mo 5d | 1mo 5d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HYGW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -56.78% | +51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -9.10% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -18.90% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.00% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -10.70% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.09% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYGW
Добавьте iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYGW