PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strateg...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска18 авг. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексCboe HYG BuyWrite Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия HYGW составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HYGW с LQDW, HYGW с HYGV, HYGW с HYG, HYGW с TLTW, HYGW с HYGH, HYGW с XCCC, HYGW с LQDH, HYGW с BLV, HYGW с TIME, HYGW с SGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
14.37%
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF показал доход в 7.28% с начала года и 9.66% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.28%25.23%
1 месяц0.80%3.86%
6 месяцев4.35%14.56%
1 год9.66%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYGW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.90%0.95%1.03%-0.62%0.71%0.71%1.02%1.12%0.75%-0.39%7.28%
20233.70%-1.04%1.10%0.97%-0.06%1.25%1.32%-0.67%-0.88%-1.25%1.70%1.06%7.33%
2022-1.71%-2.32%2.47%1.84%-0.31%-0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HYGW среди ETFs на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HYGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 38.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
2.94
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.08 на акцию.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$4.08$5.35$3.16

Дивидендный доход

12.57%15.98%8.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.42$0.40$0.32$0.38$0.36$0.28$0.22$0.31$0.21$3.30
2023$0.00$0.58$0.38$0.86$0.40$0.45$0.50$0.24$0.39$0.36$0.41$0.78$5.35
2022$0.59$0.79$0.70$1.09$3.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF показал максимальную просадку в 5.49%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.49%26 авг. 2022 г.2227 сент. 2022 г.706 янв. 2023 г.92
-3.65%1 авг. 2023 г.5719 окт. 2023 г.548 янв. 2024 г.111
-2.9%3 февр. 2023 г.1221 февр. 2023 г.4221 апр. 2023 г.54
-1.33%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.2221 мая 2024 г.30
-0.93%3 июл. 2023 г.36 июл. 2023 г.412 июл. 2023 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF составляет 1.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01%
3.93%
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)