PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
YieldMax META Option Income ETF (FBY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP88634T816
ЭмитентYieldMax
Дата выпуска27 июл. 2023 г.
КатегорияDerivative Income
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.yieldmaxetfs.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия FBY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FBY с CONY, FBY с MSTY, FBY с AMDY, FBY с JPMO, FBY с ULTY, FBY с MRNY, FBY с XOMO, FBY с CN, FBY с AMZY, FBY с META

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax META Option Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
14.79%
FBY (YieldMax META Option Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax META Option Income ETF показал доход в 43.94% с начала года и 60.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года43.94%25.70%
1 месяц3.35%3.51%
6 месяцев26.10%14.80%
1 год60.59%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.73%13.57%0.80%-11.31%6.17%4.89%-6.20%12.13%7.79%2.99%43.94%
2023-1.25%-6.05%3.29%3.11%8.56%7.81%15.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FBY среди ETFs на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

YieldMax META Option Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.37
2.97
FBY (YieldMax META Option Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax META Option Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 54.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.49 на акцию.


8.31%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$10.49$1.81

Дивидендный доход

54.20%8.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax META Option Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.99$1.18$1.18$1.17$0.90$0.69$0.70$0.79$0.53$0.92$0.84$9.89
2023$0.28$0.45$0.48$0.60$1.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
0
FBY (YieldMax META Option Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax META Option Income ETF показал максимальную просадку в 15.14%, зарегистрированную 25 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка YieldMax META Option Income ETF составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.14%12 апр. 2024 г.7225 июл. 2024 г.1921 авг. 2024 г.91
-11.23%31 июл. 2023 г.1518 авг. 2023 г.346 окт. 2023 г.49
-9.91%18 окт. 2023 г.726 окт. 2023 г.1213 нояб. 2023 г.19
-5.21%27 нояб. 2023 г.75 дек. 2023 г.815 дек. 2023 г.15
-4.5%5 февр. 2024 г.26 февр. 2024 г.715 февр. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax META Option Income ETF составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
3.92%
FBY (YieldMax META Option Income ETF)
Benchmark (^GSPC)